徐叶润:另类数据技术是驱动资管科技的核心

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本报记者 李晖 上海报道“目前另类数据应用于投资已经相当活跃,基于另类数据的深度挖掘不仅能够服务宏观和行业分析,也可以推动获取超额收益。”京东数科副总裁、资管科技部总经理徐叶润如是表述。

本报记者 李晖 上海报道

“目前另类数据应用于投资已经相当活跃,基于另类数据的深度挖掘不仅能够服务宏观和行业分析,也可以推动获取超额收益。”京东数科副总裁、资管科技部总经理徐叶润如是表述。

当前,金融科技发展迎来转折点,技术方面日趋成熟,人工智能、大数据、云计算、区块链突飞猛进发展,很多新的金融场景得到挖掘,以企业金融服务和资管为代表的to B业务线上化加速,成为金融科技下半场的主要方向。

徐叶润认为,具体到资管科技,包括产品、定价、交易、风控,这些要素都正在因为新技术的演进而发生变化。当前资管科技的核心来自数据技术和场景。

互联网智能时代,其风控逻辑发生根本变化,关键是数据技术的覆盖面和可得性,而其中又以另类数据应用带来的突破最大。从概念上看,另类数据(Alternative Data)有两重含义,第一指信息本身是非传统的,第二指通过非传统手段获得的信息。

徐叶润指出,当前量化投资使用的因子主要来源于传统数据(财务数据、量价数据),遭遇“因子拥挤”(Factors Crowding)的困境。而另类数据孕育独特alpha,为无论是主观投资者还是量化投资者,开辟了新的道路。资管科技当前深耕电商大数据、移动大数据、智慧产业链、卫星数据等,数据源则来自地面、天空、线上、线下的融合。

事实上,目前另类数据在投资上的应用已经相当活跃。“比如线上数据领先发现小家电行业业绩高增长,此后2020年3月末开始,小家电CR5企业线上销售同比增速中枢显著上移30%附近,后续增速持续攀升。此外一些来源于‘天地融合’的大数据产品富有前瞻性,可以早于现有产量披露渠道1~2周,预判交付量,提示机会与风险。”徐叶润表示。

此外,通过产业链数据挖掘,也可以找到核心资产投资的机会。据了解,在搭建基础产业链知识图谱的前提下,产业大数据可以提供广泛、动态的产业链节点信息,通过AI处理引擎发掘和跟踪公司及上下游节点,可以发掘更深层次的关联关系。

徐叶润认为,当前,资管科技已经开始重塑传统的风控逻辑、交易流程和投资方式:通过对跨市场、跨领域的海量数据(603138,股吧)处理,可以形成可视化的模型平台并提供新的智能化预警;通过云地协同的新一代交易体系,实现数据和交易分开,本地交易、云上计算,可以解决金融机构数据本地部署的需求;通过智能技术帮助金融机构基金投资研究与投顾服务。

(责任编辑:张洋 HN080)
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